Ratio de Sharpe

Le ratio de Sharpe apprécie le risque d'un fonds et sa performance par rapport à la rentabilité d'un placement sans risque (obligations d'Etat). Il se calcule en reprenant la performance du fonds moins la performance du taux sans risque sur la volatilité. Plus le ratio de sharpe est élevé et meilleur est le fonds. Cela veut dire que le gérant atteint une bonne rentabilité en minimisant la volatilité, donc le risque. Les comparaisons doivent se faire entre des OPCVM d'une même catégorie et qui ont un même style de gestion. Le ratio Sharpe permet donc de comparer différents placements en fonction de leurs couples rendement/risque.

Plus d'information sur le même thème

Photo of Arnaud Jeulin

Arnaud Jeulin Responsable de la publication, Trader

Après un diplôme d'ingénieur, Arnaud a commencé une carrière de développeur. Il a travaillé avec des traders et des services de back office pour mettre en place des prototypes et des outils de trading. Il a ensuite créé sa propre entreprise en 2003.

Il a été responsable du webmarketing pour la Banque en ligne Suisse Synthesis, depuis rachetée par Saxo Bank. Il a aussi fait des audits pour différents brokers et participé à plusieurs salons professionnels pour les courtiers à Londres, Paris et Chypre.

Depuis 21 ans Arnaud a approfondi sa connaissance des brokers et des marchés, il utilise son expérience pour améliorer Mataf afin d'éviter d'orienter les visiteurs vers des brokers malhonnêtes ou des stratégies de trading dangeureuses.

Vous pouvez le joindre via les réseaux sociaux suivants ou par email :

Glossaire

.
  Se connecter