Dérivés de crédit
Les dérivés de crédit sont des produits financiers qui donnent la possibilité aux entreprises et aux banques de gérer de façon dynamique le risque de contrepartie de leurs portefeuilles de prêts ou d'emprunts. Les dérivés de crédits se caractérisent par un contrat initial (prêt ou actif sous jacent que l'établissement cherche à couvrir), un contrat de couverture (se couvrir contre le risque de crédit) et une prime appelée spread, un acheteur de protection ou vendeur du risque, l'entité de référence ou le débiteur sur lequel l'établissement estime être en risque de crédit et l'évènement de crédit qui correspond à la réalisation du risque de crédit. L'utilisation des dérivés de crédit a soulevé de nombreuses critiques et de nombreux problèmes de transparence depuis 2007.
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Arnaud Jeulin Responsable de la publication, Trader
Après un diplôme d'ingénieur, Arnaud a commencé une carrière de développeur. Il a travaillé avec des traders et des services de back office pour mettre en place des prototypes et des outils de trading. Il a ensuite créé sa propre entreprise en 2003.
Il a été responsable du webmarketing pour la Banque en ligne Suisse Synthesis, depuis rachetée par Saxo Bank. Il a aussi fait des audits pour différents brokers et participé à plusieurs salons professionnels pour les courtiers à Londres, Paris et Chypre.
Depuis 21 ans Arnaud a approfondi sa connaissance des brokers et des marchés, il utilise son expérience pour améliorer Mataf afin d'éviter d'orienter les visiteurs vers des brokers malhonnêtes ou des stratégies de trading dangeureuses.
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