Delta hedging
Le delta hedging est une technique de couverture de portefeuille d'options vis-à-vis des variations du sous-jacent. Le delta hedging repose sur l'achat ou sur la vente d'un certain nombre d'options compte tenu de l'évolution de leurs deltas. Le delta hedging est à la base de l'arbitrage de volatilité. Le delta hedging permet à une institution financière d'acheter ou de vendre simultanément des actions afin de compenser une variation du cours de l'action.
Plus d'information sur le même thème
- Hedging
- Le Delta
- Delta neutre
- Delta
- Adopter la stratégie du hedging sur le forex
- Options : Dans la monnaie, à la monnaie, en dehors de la monnaie ...
- Le hedging sur le forex expliqué par Neal Gilbert
- Les warrants : comment bien les utiliser ? et investissement
- Le Warrant : comment détermine t-on son prix... et Investissement
Arnaud Jeulin Responsable de la publication, Trader
Après un diplôme d'ingénieur, Arnaud a commencé une carrière de développeur. Il a travaillé avec des traders et des services de back office pour mettre en place des prototypes et des outils de trading. Il a ensuite créé sa propre entreprise en 2003.
Il a été responsable du webmarketing pour la Banque en ligne Suisse Synthesis, depuis rachetée par Saxo Bank. Il a aussi fait des audits pour différents brokers et participé à plusieurs salons professionnels pour les courtiers à Londres, Paris et Chypre.
Depuis 21 ans Arnaud a approfondi sa connaissance des brokers et des marchés, il utilise son expérience pour améliorer Mataf afin d'éviter d'orienter les visiteurs vers des brokers malhonnêtes ou des stratégies de trading dangeureuses.
Vous pouvez le joindre via les réseaux sociaux suivants ou par email :