Swap de taux
Un swap de taux est une opération (de gré à gré) d'échange de taux d'intérêts (seule la différence entre les flux d'intérêt est réellement échangée) portant sur un montant et une durée définit à l'avance. Les principales caractéristiques d'un swap sont le montant nominal (capital servant de base au calcul des intérêts), la contrepartie payeur du taux fixe ou payeur du taux variable, la date de départ du contrat, qui n'est pas nécessairement la date de négociation, la durée de vie du contrat (maturité), les bases de calcul et les échéanciers des versements. Le swap de taux permet aux différents acteurs sur le marché des swaps, de se couvrir contre les fluctuations des taux ou le cas échéant d'en tirer profit.
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Arnaud Jeulin Responsable de la publication, Trader
Après un diplôme d'ingénieur, Arnaud a commencé une carrière de développeur. Il a travaillé avec des traders et des services de back office pour mettre en place des prototypes et des outils de trading. Il a ensuite créé sa propre entreprise en 2003.
Il a été responsable du webmarketing pour la Banque en ligne Suisse Synthesis, depuis rachetée par Saxo Bank. Il a aussi fait des audits pour différents brokers et participé à plusieurs salons professionnels pour les courtiers à Londres, Paris et Chypre.
Depuis 21 ans Arnaud a approfondi sa connaissance des brokers et des marchés, il utilise son expérience pour améliorer Mataf afin d'éviter d'orienter les visiteurs vers des brokers malhonnêtes ou des stratégies de trading dangeureuses.
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