mardi, 17 septembre 2019

Comment scalper le marché ?

Le Scalping est une stratégie qui connaît un grand succès. Elle consiste à mettre en place des trades à très court terme (entre une dizaine et plusieurs centaines par jour) pour tirer parti des petites variations du marché. Elle repose sur la conviction que ces petits mouvements sont plus faciles à exploiter que les grands. Cela demande bien sur une stricte discipline, notamment de sortie de trade, car une seule (grosse) perte peut mettre à bas touts les petits gains accumulés.

Pour cela il faut avoir de bons outils, comme un accès au marché en temps réel, un broker qui donne accès directement au marché et aussi le courage de placer des quantités assez importantes d'ordres.

Scalper sans perdre la tête

Le Scalping est basé sur le constat que les titres ne restent pas au même niveau indéfiniment, et qu'ils évoluent dans un sens ou dans l'autre, puis s'arrêtent avant de reprendre un autre mouvement, là encore, dans un sens indéterminé. Le scalpeur va essayer de tirer profit de ces mouvements en élaborant des stratégies qui lui permettent de multiplier les petits profits, et de couper rapidement la position dès que ce profit est atteint : c'est donc le contraire de la stratégie classique qui dit qu'il faut laisser courir ses profit et couper rapidement ses pertes...

Il est assez courant pour les scalpeurs d'obtenir de bons résultats en faisant en sorte que la moitié de leurs trades soient gagnantes. Parfois, c'est encore moins : il suffit alors que les pertes soient minimes et que les gains soient plus importants. Mais en règle générale, une scalpeur aura davantage de trades gagnants que de trades perdants.  

Les principales caractéristiques d'un scalpeur sont :

  • Un risque d'exposition limité : des trades de très court terme diminuent le risque de s'exposer durablement à un événement inattendu.

 

  • Une recherche des petits mouvements : un déséquilibre de l'offre et de la demande est nécessaire pour qu'il y ait un changement de cours : il est toujours plus facile pour un cours de bouger de 10% que de doubler !

 

  • Une multiplication des trades : Les petits mouvements sont plus fréquents que les grands. Même pendant les phases relativement calmes du marché, il y a toujours de petits mouvements à exploiter.

Scalper n'est pas jouer

Un pur Scalpeur va réaliser chaque jour un certain nombre de trades, d'une dizaine à plusieurs centaines pour les plus professionnels. Il utilisera pour cela des graphes avec une fréquence très courte, de l'ordre d'une minute, afin de pouvoir détecter la formation de mouvements spécifiques et un accès direct aux cotations, ainsi que des ordres à exécution automatique. Les Scalpeurs occasionnels utiliseront cette technique lorsque le marché est hésitant ou coincé dans une bande de variation étroite, lueur interdisant des opérations de plus grande ampleur.

D'autres utilisent la technique du "parapluie", qui va lui permettre de diminuer ses coûts et d'augmenter ses profits. Comment fera-t-il ? Simple : il initiera une position de long terme, et pendant que cette stratégie se met en place, il essaiera d'identifier des trades de très court terme, dans la même direction que sa stratégie long terme. Il mettra en place des scalpings, entrant et sortant du marché en fonction.

Tous les systèmes de trading s'adaptent au Scalping. Pour qu'il soient vraiment des scalps, il faut cependant que le ratio risque/profit soit égal dans un sens et dans l'autre. C'est à dire que le scalpeur qui met en place un trade à 100 euros, avec un ordre stop à 95 euros, aura un risque de 5 euros. Son ratio idéal sera donc atteint, dans l'autre sens, à 105 euros. Tous les indicateurs techniques, toutes les figures de l'analyse technique peuvent être utilisées pour le Scalping, et notamment les formations en tête-épaule, les tunnels, les triangles et les drapeaux...

Il y a Scalpeur et Scalpeur

On distingue trois types de Scalping. Le principal est la technique du "market making". Elle essaie de tirer parti de l'écart entre un ordre de vente et d'achat sur un titre spécifique. Elle n'est évidemment valable que sur les très gros titres, qui ont de gros volumes et des variations raisonnables. Les scalpeurs se trouvent cependant en concurrence directe avec les gros opérateurs, qui disposent de meilleurs instruments ou des meilleurs informations pour savoir comment va évoluer le marché.

Les deux autre styles reposent sur des titres dont les cours varient plus librement. L'une consiste à acheter des titres en très grande quantité, que l'on va revendre en cas de très petite progression du titre, mesurée souvent en centimes. L'autre style est le plus traditionnel : sur un signal d'un ou des indicateur(s) qu'il utilise, le trader va entrer sur le marché et en sortira dès lors que ses signaux de vente (positionnés autour d'un ratio profit/risque défini au moment de l'achat) se met en place.

Le Scalping est une technique exigeante, mais qui a prouvé son efficacité, qu'elle serve comme instrument principal ou d'appoint. La clé consiste à s'en tenir à une stratégie de sortie très stricte, afin que le volume des petits gains excède le risque des grosses pertes. 

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