Les options sont des produits dérivés conditionnels

Rappelons brièvement qu'une option se définit comme un contrat par lequel le contractant détient le droit, mais non l'obligation, d'exercer un droit acquis auparavant. Pour compléter la définition, il faut savoir qu'il existe des options portant sur différentes sortes d'actif financiers : indices d'actions, matières premières, devises, ... D'autre part, les options peuvent être de deux types : les calls sont des options d'achat ; les puts sont des options de vente.

Sur ce segment de marché, il est indispensable d'évaluer correctement une option, de prévoir la tendance à venir. Pour cela, la maitrise des "lettres grecques" delta et thêta est très utile. En effet, le delta est utile pour mesurer la sensibilité de la valeur d'une option par rapport aux variations du prix du sous-jacent. Tandis que le thêta grec mesure la sensibilité de l'option jusqu'à l'échéance de l'option.

Pour comprendre l'intérêt d'utiliser ces lettres grecques, les explications du spécialiste américain Dan Passarelli vous seront très utiles.

Plus d'information sur le même thème

Photo of Arnaud Jeulin

Arnaud Jeulin Responsable de la publication, Trader

Après un diplôme d'ingénieur, Arnaud a commencé une carrière de développeur. Il a travaillé avec des traders et des services de back office pour mettre en place des prototypes et des outils de trading. Il a ensuite créé sa propre entreprise en 2003.

Il a été responsable du webmarketing pour la Banque en ligne Suisse Synthesis, depuis rachetée par Saxo Bank. Il a aussi fait des audits pour différents brokers et participé à plusieurs salons professionnels pour les courtiers à Londres, Paris et Chypre.

Depuis 19 ans Arnaud a approfondi sa connaissance des brokers et des marchés, il utilise son expérience pour améliorer Mataf afin d'éviter d'orienter les visiteurs vers des brokers malhonnêtes ou des stratégies de trading dangeureuses.

Vous pouvez le joindre via les réseaux sociaux suivants ou par email :

Glossaire

  Se connecter