Corrélation Forex

Table des corrélations

Les tableaux suivants représentent la corrélation entre les parités différentes du marché des changes.
Le coefficient de corrélation met en évidence la similitude des mouvements entre deux parités.

  • Si la corrélation est élevé et positif, les monnaies se déplacent de la même manière.
  • Si la corrélation est forte et négative, les monnaies vont dans le sens inverse
  • Si la corrélation est faible les monnaies ne se déplacent pas de la même manière
Num.periods

5min correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
78.1
47.8
35
20.4
-73.7
-76.9
65.5
AUDUSD
EURJPY78.1
100
60
54.9
-13.8
-77.3
-76.8
74.1
EURJPY
EURUSD47.8
60
100
89.3
-37.9
-79.3
-46.2
45
EURUSD
GBPUSD35
54.9
89.3
100
-36.1
-78.7
-43.2
39.3
GBPUSD
NZDUSD20.4
-13.8
-37.9
-36.1
100
27.8
-10.9
-1.3
NZDUSD
USDCAD-73.7
-77.3
-79.3
-78.7
27.8
100
61
-52.2
USDCAD
USDCHF-76.9
-76.8
-46.2
-43.2
-10.9
61
100
-59.7
USDCHF
USDJPY65.5
74.1
45
39.3
-1.3
-52.2
-59.7
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

hourly correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
39.5
-29.9
33.2
59.4
-0.2
60.9
74.9
AUDUSD
EURJPY39.5
100
57.8
54.9
8.6
-12.9
12.2
62.3
EURJPY
EURUSD-29.9
57.8
100
35.9
5.5
-58
-68.8
-27.7
EURUSD
GBPUSD33.2
54.9
35.9
100
35.6
-30.4
-1.9
30.3
GBPUSD
NZDUSD59.4
8.6
5.5
35.6
100
-64.1
-7.4
4.7
NZDUSD
USDCAD-0.2
-12.9
-58
-30.4
-64.1
100
68.5
40.2
USDCAD
USDCHF60.9
12.2
-68.8
-1.9
-7.4
68.5
100
80.3
USDCHF
USDJPY74.9
62.3
-27.7
30.3
4.7
40.2
80.3
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

daily correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
-54.3
35
2.8
81.9
-92
-28.8
-88.4
AUDUSD
EURJPY-54.3
100
50.1
34.5
-68.4
46.5
-33.8
74.7
EURJPY
EURUSD35
50.1
100
44
0.6
-43.4
-74.7
-20.2
EURUSD
GBPUSD2.8
34.5
44
100
-48.9
-3.6
-40.8
5.1
GBPUSD
NZDUSD81.9
-68.4
0.6
-48.9
100
-78.3
5
-77.8
NZDUSD
USDCAD-92
46.5
-43.4
-3.6
-78.3
100
32.5
86
USDCAD
USDCHF-28.8
-33.8
-74.7
-40.8
5
32.5
100
19
USDCHF
USDJPY-88.4
74.7
-20.2
5.1
-77.8
86
19
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

weekly correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
40.2
94.3
85.1
89.4
-95.8
-11.3
-89.2
AUDUSD
EURJPY40.2
100
60
44.7
23
-56.4
20.7
-4.6
EURJPY
EURUSD94.3
60
100
88.7
80.1
-96.1
-4.2
-82.6
EURUSD
GBPUSD85.1
44.7
88.7
100
61.6
-84.8
-22.2
-78.3
GBPUSD
NZDUSD89.4
23
80.1
61.6
100
-84
-3.8
-84.4
NZDUSD
USDCAD-95.8
-56.4
-96.1
-84.8
-84
100
1.9
80.2
USDCAD
USDCHF-11.3
20.7
-4.2
-22.2
-3.8
1.9
100
19.2
USDCHF
USDJPY-89.2
-4.6
-82.6
-78.3
-84.4
80.2
19.2
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

Corrélation

La corrélation des devises permet de mieux évaluer le risque d'un ensemble de positions. La corrélation mesure le lien existant entre deux paires de devises. Par exemple elle permet de savoir si deux paires de devises vont bouger de façon similaire ou non.
Deux devises corrélées auront un coefficient proche de 100 si elles évoluent dans la même direction et de -100 si elles évoluent dans des directions opposées. Une corrélation proche de 0 montre que les mouvements de deux paires de devises ne sont pas liés.

Comment est-ce calculé ?

Le calcul de la corrélation sur ce site utilise la formule standard dite du "Coefficient de corrélation de Pearson". La longueur des séries est donnée par le champ "Num Period". Pour en savoir plus sur le calcul vous pouvez visiter la page Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Correlation_and_dependence

Comment utiliser les données ?

Gestion des risques

Il peut être important de savoir si les positions ouvertes d'un portefeuille sont corrélées. Si vous avez des trades ouverts sur 3 paires de devises fortement corrélées (par exemple EURUSD, USDCHF et USDNOK) vous devez anticiper le fait que si une des positions atteint son stop loss alors les deux autres ont une grande probabilité d'être aussi perdantes. Dans ce cas il est important d'ajuster la taille des positions pour éviter une sévère perte.

Modification du marché

Une modification de la corrélation, principalement sur le long terme, peut montrer que le marché connait une évolution. Par exemple si EURUSD et GBPUSD sont fortement corrélés pendant plusieurs mois puis se décorrèlent cela peut  être un signe que le sentiment du marché sur EUR et/ou GBP est en train d'évoluer, on peut assister à un début ou une fin de tendance sur une des deux devises.