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Risque de ruine

Définition du risque de ruine

Le risque de ruine représente la probabilité que le compte enregistre une série de pertes suffisament importante pour ne plus pouvoir investir sur les marchés.

Nous avons étendu ce concept en calculant la probabilité de sous-performer un niveau de ROI (retour sur investissement) sur une durée déterminée. Par exemple nous pouvons évaluer la probabilité qu'un compte descende sous -50% en 100 trades ou en 12 mois.

Comment améliorer ?

Pour améliorer le risque de ruine il faut à la fois limiter la volatilité des performances, par exemple en évitant les pertes importantes sur une position, et améliorer le profit/perte moyen.

La limitation des la volatilité des performances, et en particulier des pertes, se fait en utilisant systématiquement des stops et en ajustant la taille des positions pour que les pertes potentielles ne dépassent pas un niveau limite. On parle souvent d'un niveau de 2% de perte maximale sur une position, nous pensons que ce niveau est déjà très important et devrait être limité à 0.5%. Ce niveau devra être ajusté avec vos données de trading telles que le ratio gain/perte et taus de trade gagnant.

Les limites de l'indicateur

Si l'indicateur indique que le risque de ruine est nul cela ne met pas à l'abri d'un evènement exceptionnel, souvent appelé cygne noir. Par exemple le 15 janvier 2015 la banque centrale Suisse (SNB) a annoncé que le prix plancher de CHF 1.20 pour 1 euro ne serait plus soutenu, le cours de l'EURCHF a décroché de plus de 20% instantanément avec une quasi disparition de la liquidité. Les stops n'ont pas pu être exécutés et de nombreux comptes ont été purement et simplement réduits à zéro en quelques secondes. Ce type de phènomène sont rares et impossible à prévoir, un risque de ruine à 0% ne garantira pas une perte fatale pour le compte.

Comment l'indicateur de risque de ruine est-il calculé ?

Nous évaluons la probabilité de perdre plus de 50% du compte en 1000 trades. Si cette probabilité est égale à 0% l'indicateur sera à 100, si la probabilité est de 100% l'indicateur sera à 0.

D'un pur point de vue technique, la probabilité de descendre sous un certain niveau de performance est calculé avec les données du compte : Profit/perte, taux de trade gagnant, gain moyen, perte moyenne. Nous faisons une estimation de la probabilité en utilisant la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite.

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